PHP 3ではネットワーク対応のデバッガがサポートされています。
PHP 4内部の機能としてはデバッガはサポートされていませんが、 外部デバッガモジュールを使用することが出来ます。 Zend IDEにはデバッガが 付属していますしDBG(http://dd.cron.ru/dbg/) やAdvanced PHP Debugger(APD) といったフリーの外部デバッガモジュールもあります。